金融衍生工具数学导论（原书第3版）

Author： （美）艾利·赫萨（Ali Hirsa）;（美）萨利赫 N.内夫特奇（Salih N.Neftci）冉启康;葛泓杉;李君格

Publishers： 机械工业出版社

Publishing year： 0000

ISBN： 9787111544609

Subject： [F830.9 金融市场]

Language： CHS

本书英文版

An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives

Introduction

[无简介]

Chapter

  • 封面

  • 书名页

  • 版权页

  • 译者序

  • 目录

  • 符号和缩写列表

  • 第1章 金融衍生品概论

  • 1.1 引言

  • 1.2 定义

  • 1.3 衍生品的分类

  • 1.4 远期合约和期货

  • 1.5 期权

  • 1.6 互换

  • 1.7 小结

  • 1.8 参考阅读

  • 1.9 习题

  • 第2章 套利定理入门

  • 2.1 引言

  • 2.2 记号

  • 2.3 一个具体的例子

  • 2.4 应用：二叉树模型

  • 2.5 红利与外币

  • 2.6 推广

  • 2.7 小结：资产定价方法

  • 2.8 参考阅读

  • 2.9 附录：套利定理的一般形式

  • 2.10 习题

  • 第3章 确定性微积分回顾

  • 3.1 引言

  • 3.2 一些常规微积分工具

  • 3.3 函数

  • 3.4 收敛和极限

  • 3.5 偏导数

  • 3.6 小结

  • 3.7 参考阅读

  • 3.8 习题

  • 第4章 衍生品定价：模型和记号

  • 4.1 引言

  • 4.2 定价函数

  • 4.3 应用：另一个定价模型

  • 4.4 问题

  • 4.5 小结

  • 4.6 参考阅读

  • 4.7 习题

  • 第5章 概率论工具

  • 5.1 简介

  • 5.2 概率

  • 5.3 矩

  • 5.4 条件期望

  • 5.5 一些重要的模型

  • 5.6 指数分布

  • 5.7 伽玛分布

  • 5.8 马尔可夫过程及实际问题的关联

  • 5.9 随机变量的收敛性

  • 5.10 小结

  • 5.11 参考阅读

  • 5.12 习题

  • 第6章 鞅及鞅的表示

  • 6.1 引言

  • 6.2 定义

  • 6.3 鞅在资产定价中的应用

  • 6.4 随机建模中鞅的相关知识

  • 6.5 鞅的路径性质

  • 6.6 鞅的例子

  • 6.7 最简单的鞅

  • 6.8 鞅表示

  • 6.9 随机积分的第一个例子

  • 6.10 鞅方法与定价

  • 6.11 定价方法

  • 6.12 小结

  • 6.13 参考阅读

  • 6.4 习题

  • 第7章 随机环境下的微分

  • 7.1 引言

  • 7.2 问题起源

  • 7.3 一个讨论微分的框架

  • 7.4 增量误差的度量

  • 7.5 命题1的隐含结论

  • 7.6 归并结果

  • 7.7 小结

  • 7.8 参考阅读

  • 7.9 习题

  • 第8章 维纳过程、列维过程及金融市场上的罕见事件

  • 8.1 引言

  • 8.2 两个初始模型

  • 8.3 离散时间上的随机微分方程

  • 8.4 罕见事件和普通事件的特征

  • 8.5 罕见事件的模型

  • 8.6 有用的矩

  • 8.7 小结

  • 8.8 实际应用中的罕见的普通事件

  • 8.9 参考阅读

  • 8.10 习题

  • 第9章 随机积分

  • 9.1 引言

  • 9.2 伊藤积分

  • 9.3 伊藤积分的性质

  • 9.4 伊藤积分的其他性质

  • 9.5 关于带跳过程的积分

  • 9.6 小结

  • 9.7 参考阅读

  • 9.8 习题

  • 第10章 伊藤引理

  • 10.1 引言

  • 10.2 导数的类型

  • 10.3 伊藤引理

  • 10.4 伊藤公式

  • 10.5 伊藤引理应用

  • 10.6 伊藤引理的积分形式

  • 10.7 更复杂环境下的伊藤公式

  • 10.8 小结

  • 10.9 参考阅读

  • 10.10 习题

  • 第11章 衍生品价格的动态变化

  • 11.1 引言

  • 11.2 随机微分方程对应路径的几何描述

  • 11.3 随机微分方程的求解

  • 11.4 随机微分方程的主要模型

  • 11.5 随机波动率

  • 11.6 小结

  • 11.7 参考阅读

  • 11.8 习题

  • 第12章 衍生品定价：偏微分方程

  • 12.1 引言

  • 12.2 建立无风险投资组合

  • 12.3 偏微分方程方法的精确性

  • 12.4 偏微分方程

  • 12.5 偏微分方程的分类

  • 12.6 双变量二阶方程的简单介绍

  • 12.7 偏微分方程的类型

  • 12.8 方差伽马模型定价

  • 12.9 小结

  • 12.10 参考阅读

  • 12.11 习题

  • 第13章 偏微分方程与偏积分-微分方程—— 一个应用

  • 13.1 引言

  • 13.2 Black-Scholes偏微分方程

  • 13.3 局部波动率模型

  • 13.4 偏微分-积分方程

  • 13.5 资产定价中的偏微分方程/偏积分-微分方程

  • 13.6 奇异期权

  • 13.7 实际中求解偏微分方程/偏积分方程

  • 13.8 小结

  • 13.9 参考阅读

  • 13.10 习题

  • 第14章 衍生品定价：等价鞅测度

  • 14.1 概率变换

  • 14.2 改变均值

  • 14.3 Girsanov定理

  • 14.4 Girsanov定理的内容

  • 14.5 关于Girsanov定理的讨论

  • 14.6 选择哪种概率

  • 14.7 如何得到等价概率

  • 14.8 小结

  • 14.9 参考阅读

  • 14.10 习题

  • 第15章 等价鞅测度

  • 15.1 引言

  • 15.2 鞅测度

  • 15.3 将资产价格转化为鞅

  • 15.4 应用：Black-Scholes公式

  • 15.5 鞅方法与PDE方法的比较

  • 15.6 小结

  • 15.7 参考阅读

  • 15.8 习题

  • 第16章 利率敏感型证券的新结论和工具

  • 16.1 引言

  • 16.2 概要

  • 16.3 利率衍生品

  • 16.4 难点

  • 16.5 小结

  • 16.6 参考阅读

  • 16.7 习题

  • 第17章 新环境下的套利定理

  • 17.1 引言

  • 17.2 新金融工具的模型

  • 17.3 其他等价鞅测度

  • 17.4 小结

  • 17.5 参考阅读

  • 17.6 习题

  • 第18章 期限结构建模及相关概念

  • 18.1 引言

  • 18.2 主要概念

  • 18.3 债券定价公式

  • 18.4 远期利率与债券价格

  • 18.5 小结

  • 18.6 参考阅读

  • 18.7 习题

  • 第19章 固定收益产品的经典定价法和HJM定价法

  • 19.1 引言

  • 19.2 经典方法

  • 19.3 期限结构的HJM方法

  • 19.4 如何使r_t与初始期限结构相适应

  • 19.5 小结

  • 19.6 参考阅读

  • 19.7 习题

  • 第20章 利率衍生品的经典PDE分析

  • 20.1 引言

  • 20.2 基本框架

  • 20.3 利率风险的市场价格

  • 20.4 PDE的推导

  • 20.5 PDE的封闭形式解

  • 20.6 小结

  • 20.7 参考阅读

  • 20.8 习题

  • 第21章 条件期望与PDE的联系

  • 21.1 引言

  • 21.2 从条件期望到PDE

  • 21.3 从PDE到条件期望

  • 21.4 生成元、Feynman-Kac公式和其他工具

  • 21.5 Feynman-Kac公式

  • 21.6 小结

  • 21.7 参考阅读

  • 21.8 习题

  • 第22章 用傅里叶变换进行衍生品定价

  • 22.1 用傅里叶变换进行衍生品定价

  • 22.2 观察与发现

  • 22.3 小结

  • 22.4 习题

  • 第23章 信用溢价和信用衍生品

  • 23.1 标准合约

  • 23.2 信用违约互换的定价

  • 23.3 多家公司信用产品的定价

  • 23.4 期权市场中的信用溢价

  • 23.5 习题

  • 第24章 停时与美式证券

  • 24.1 引言

  • 24.2 为什么研究停时

  • 24.3 停时

  • 24.4 停时的作用

  • 24.5 简化的设定

  • 24.6 一个简单的例子

  • 24.7 停时和鞅

  • 24.8 小结

  • 24.9 参考阅读

  • 24.10 习题

  • 第25章 调整及估值技巧综述

  • 25.1 校准公式

  • 25.2 基础模型

  • 25.3 滤波与估测概括

  • 25.4 习题

  • 参考文献

  • 索引

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